맥쿼리인프라 백테스트를 통한 장기투자 수익률 비교

남양주개발자

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2021. 12. 8. 07:37

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맥쿼리인프라 백테스트를 통한 장기투자 수익률 비교

백테스트

백테스트란 과거 주가 데이터를 기준으로 특정 투자전략을 사용했다면 어느 정도의 수익률을 낼 수 있는지 시뮬레이션하는 방법입니다. 백테스트 조건식은 아래와 같습니다.

  • 기간: 2007년 1월 ~ 2021년 9월
  • 초기 납입금: 5,000만원
  • 배당금은 매번 재투자(배당에 세금은 적용되지 않습니다)
  • 주가는 매월 말일 종가 기준

결과

백테스트 결과 투자자산은 맥쿼리인프라(389,536,537원) vs 코스피(109,197,709원) vs 코스닥(86,084,460원)로 모두 우상향하는 모습을 보여주고 있지만, 맥쿼리인프라 수익률이 월등히 높은 것을 확인할 수 있습니다. '배당·성장'을 동시에 잡은 결과라고 볼 수 있습니다. 맥쿼리인프라는 꾸준히 배당금을 늘려왔고, 배당금을 재투자했을 경우 주가도 꾸준히 우샹향했기 때문에 수익은 더욱 극대화되었습니다.

맥쿼리인프라 vs 코스피 vs 코스닥 수익률 비교

월별 자산현황

맥쿼리인프라 월별 자산현황 (1)
맥쿼리인프라 월별 자산현황 (2)

Drawdown

Drawdown 이란 특정 기간에 최대 하락폭(손실)이 발생했는지에 대한 지표입니다. 글로벌 경제 위기 때 하락폭과 회복 기간을 판단할 때 참고할 수 있습니다.

특정 기간에 최대 하락폭(손실)

맥쿼리인프라는 2006년 3월 15일에 상장했기 때문에 서브프라임 모기지 사태와 같은 굵직한 글로벌 위기까지 비교가 가능합니다. 가장 최근에 코로나 바이러스 위기가 발생했을 때 하락폭이 어느정도 수준인지도 파악이 가능합니다. 벤치마크 지수인 코스피(KOSPI), 코스닥(KOSDAQ) 지수와 비교해봐도 맥쿼리인프라의 기간별 최대 하락폭은 굉장히 낮은 편이라는 것을 확인할 수 있습니다.

코스피는 한국종합주가지수로 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 회사들로 구성된 지수인데 해당 지수보다 하락폭이 낮다는 것은 굉장히 안정적인 주식이라고 판단할 수 있습니다.

서브프라임 모기지 사태의 경우 맥쿼리인프라(-30%), 코스피(-48%), 코스닥(-62%)의 하락폭을 보여주고 있고, 코로나 바이러스 사태의 경우 맥쿼리인프라(-8%), 코스피(-32%), 코스닥(-35%)의 하락폭을 보여주고 있습니다. 

정리

국민연금 포트폴리오를 살펴보면 아래와 같이 주식, 채권, 대체(부동산, 인프라)에 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 국민연금 포트폴리오처럼 개인 포트폴리오를 구성하면 굉장히 안정적으로 자산을 운용할 수 있습니다. 국민연금 포트폴리오 수익률만 내더라도 꾸준히 자산을 키워나갈 수 있죠.

국민연금 포트폴리오
국민연금 포트폴리오 운용성과

이처럼 국민연금 포트폴리오에 주식, 채권 외에 대체투자 자산에 인프라 투자가 있는데 개인 투자자의 경우 인프라 부분에 투자하기 쉽지 않습니다. 하지만 맥쿼리인프라에 투자한다면 간접적으로 인프라 자산에 투자할 수 있는 효과가 있기 때문에 포트폴리오를 구성할 때 분산투자 개념으로 맥쿼리인프라를 편입하는 것도 굉장히 좋은 방법이라 생각합니다.

추가정보

 

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