백테스트
백테스트란 과거 주가 데이터를 기준으로 특정 투자전략을 사용했다면 어느 정도의 수익률을 낼 수 있는지 시뮬레이션하는 방법입니다. 백테스트 조건식은 아래와 같습니다.
- 기간: 2007년 1월 ~ 2021년 9월
- 초기 납입금: 5,000만원
- 배당금은 매번 재투자(배당에 세금은 적용되지 않습니다)
- 주가는 매월 말일 종가 기준
결과
백테스트 결과 투자자산은 맥쿼리인프라(389,536,537원) vs 코스피(109,197,709원) vs 코스닥(86,084,460원)로 모두 우상향하는 모습을 보여주고 있지만, 맥쿼리인프라 수익률이 월등히 높은 것을 확인할 수 있습니다. '배당·성장'을 동시에 잡은 결과라고 볼 수 있습니다. 맥쿼리인프라는 꾸준히 배당금을 늘려왔고, 배당금을 재투자했을 경우 주가도 꾸준히 우샹향했기 때문에 수익은 더욱 극대화되었습니다.
월별 자산현황
Drawdown
Drawdown 이란 특정 기간에 최대 하락폭(손실)이 발생했는지에 대한 지표입니다. 글로벌 경제 위기 때 하락폭과 회복 기간을 판단할 때 참고할 수 있습니다.
맥쿼리인프라는 2006년 3월 15일에 상장했기 때문에 서브프라임 모기지 사태와 같은 굵직한 글로벌 위기까지 비교가 가능합니다. 가장 최근에 코로나 바이러스 위기가 발생했을 때 하락폭이 어느정도 수준인지도 파악이 가능합니다. 벤치마크 지수인 코스피(KOSPI), 코스닥(KOSDAQ) 지수와 비교해봐도 맥쿼리인프라의 기간별 최대 하락폭은 굉장히 낮은 편이라는 것을 확인할 수 있습니다.
코스피는 한국종합주가지수로 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 회사들로 구성된 지수인데 해당 지수보다 하락폭이 낮다는 것은 굉장히 안정적인 주식이라고 판단할 수 있습니다.
서브프라임 모기지 사태의 경우 맥쿼리인프라(-30%), 코스피(-48%), 코스닥(-62%)의 하락폭을 보여주고 있고, 코로나 바이러스 사태의 경우 맥쿼리인프라(-8%), 코스피(-32%), 코스닥(-35%)의 하락폭을 보여주고 있습니다.
정리
국민연금 포트폴리오를 살펴보면 아래와 같이 주식, 채권, 대체(부동산, 인프라)에 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 국민연금 포트폴리오처럼 개인 포트폴리오를 구성하면 굉장히 안정적으로 자산을 운용할 수 있습니다. 국민연금 포트폴리오 수익률만 내더라도 꾸준히 자산을 키워나갈 수 있죠.
이처럼 국민연금 포트폴리오에 주식, 채권 외에 대체투자 자산에 인프라 투자가 있는데 개인 투자자의 경우 인프라 부분에 투자하기 쉽지 않습니다. 하지만 맥쿼리인프라에 투자한다면 간접적으로 인프라 자산에 투자할 수 있는 효과가 있기 때문에 포트폴리오를 구성할 때 분산투자 개념으로 맥쿼리인프라를 편입하는 것도 굉장히 좋은 방법이라 생각합니다.
추가정보
맥쿼리인프라 현재 투자할만한 가치가 있을까? 배당금과 배당일은?
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